增量资金来了 量化私募竞相布局中证A500

证券时报记者 许孝如

机构发力中证A500指数产品愈发激烈，多家量化私募也争相布局。

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日前，百亿私募黑翼资产旗下中证A500指数增强基金在渠道发行。据了解，该产品还叠加了一定比例的CTA（商品交易顾问）策略，旨在分散风险并增厚超额收益。随着头部私募相继入场，一批增量资金在路上。

截至目前，已有7只名称中包含中证A500的私募指增产品在中国证券投资基金业协会完成备案。

百亿量化争相布局

自中证A500指数发布以来，相关基金产品受到市场广泛关注，资金持续涌入，不少头部量化私募积极入场。

11月20日，百亿私募黑翼资产旗下中证A500指数增强基金在渠道发行，引发市场关注。黑翼资产相关负责人表示，其A500指增策略目标，一是追求超额收益的稳定性和竞争力，二是增强策略对不同风格市场的适应性。目前研发的黑翼中证A500指增策略模型已完成新一轮优化，并有信心延续沪深300指增的超额优势。

证券时报记者注意到，截至目前，已有7只名称中包含中证A500的私募指增产品完成备案，包括进化论、世纪前沿、茂源量化、致诚卓远、蒙玺投资等头部量化管理人。其中，致诚卓远和蒙玺投资在前两周分别备案了1只产品；进化论则备案了2只产品，时间分别是11月8日及11月14日。

值得注意的是，11月以来，备案的5只中证A500指增产品中，有4只都托管在国泰君安。显然，在这一轮渠道的比拼中，国泰君安更为积极主动。

中证A500持续吸金

作为市场新晋火热的宽基指数，中证A500指数自发布以来，备受市场追捧。11月20日，第二批中证A500ETF配售结果出炉，12只基金全部达到20亿元首次募集规模上限。

截至11月20日，已经获批（含未发行和未成立）的中证A500指数基金增至近60只，跟踪中证A500的相关基金产品合计突破2000亿元，这让中证A500这一宽基指数备受市场期待。

排排网财富理财师夏盛尹告诉记者，私募争相布局中证A500指增产品，第一，私募看好中证A500指数的长期投资价值，该指数覆盖新质生产力领域，成份股更具成长性和多样性，可能更适合做出超额收益；第二，私募积极布局A500指数产品也能丰富产品矩阵，满足投资者和渠道多元化的投资理财需求；第三，中证A500指数市场关注度和认可度高，被誉为“中国版标普500”，自推出以来吸引了大量资金扎堆涌入，具有非常强的吸金能力。

考验超额收益获取能力

随着私募争相布局中证A500指增产品，其超额收益的获取能力也受到市场关注。

进化论资产相关负责人表示，中证A500指数覆盖行业更全面且更均衡，覆盖了核心资产的同时，新质生产力占比更高，更贴近A股产业结构变化。近期市场对中证A500指数的关注度持续提升，进化论第一时间投入到中证A500指增策略的筹备工作中。

“从公司现有的指增策略运作情况看，由于公司的量化模型中加入了逻辑类因子，能有效减少尾部风险的冲击，增强模型的稳定性。目前新研发的中证A500指增策略也将延续公司的模型特色，力争为投资者创造长期稳健的超额收益。”进化论资产相关负责人说。

黑翼资产相关负责人介绍，A500指增作为新晋赛道，非常考验量化管理人是否具备稳健的阿尔法能力。中证A500与沪深300的成份股有234只重合，所以A500指增又被冠以Plus（加强）版的沪深300指增之名。在配置A500指增产品时，投资者不仅关注该指数贝塔，还会重点关注管理人旗下300指增的超额水平。

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